Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты
Options, Futures and Other Derivatives (6th Edition)
John C. Hull
В блоге Виктора Штонда обсуждается новое (8-е) издание книги Джона Халла — читайте отдельное сообщение в блоге
Книга посвящена производным рынкам и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике.
Книга «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» будет полезной преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.
формат 70×100/16; 2020, 1 кв.; Вильямс.
Понравилась книга? Порекомендуйте её друзьям и коллегам:
Предисловие 31
Глава 1. Введение 37
Глава 2. Механизм функционирования фьючерсных рынков 63
Глава 3. Стратегии хеджирования с помощью фьючерсов 97
Глава 4. Процентные ставки 133
Глава 5. Определение форвардных и фьючерсных цен 165
Глава 6. Процентные фьючерсы 203
Глава 7. Свопы 227
Глава 8. Механизм функционирования опционных рынков 269
Глава 9. Свойства фондовых опционов 299
Глава 10. Стратегии торговли акциями с использованием опционов 323
Глава 11. Биномиальные деревья 345
Глава 12. Винеровские процессы и лемма Ито 373
Глава 13. Модель Блэка–Шоулза–Мертона 397
Глава 14. Опционы на фондовые индексы, валюту и фьючерсы 439
Глава 15. Управление риском: использование “греческих”
коэффициентов 477
Глава 16. “Улыбки волатильности” 521
Глава 17. Основные вычислительные процедуры 541
Глава 18. Стоимость под риском 597
Глава 19. Оценки волатильности и корреляции 631
Глава 20. Кредитный риск 657
Глава 21. Кредитные деривативы 693
Глава 22. Экзотические опционы 721
Глава 23. Страховые, погодные и энергетические деривативы 751
Глава 24. Еще раз о моделях и вычислительных процедурах 763
Глава 25. Мартингалы и меры 799
Глава 26. Процентные деривативы: стандартные рыночные модели 829
Глава 27. Поправки на выпуклость, временные поправки и кванто 861
Глава 28. Процентные деривативы: модели краткосрочных ставок 881
Глава 29. Процентные деривативы: модели HJM и LMM 919
Глава 30. Еще раз о свопах 943
Глава 31. Реальные опционы 965
Глава 32. Провалы и уроки 987
Глоссарий 1001
Программа DerivaGem 1031
Главные биржи, на которых осуществляется торговля фьючерсами
и опционами 1039
Таблица значений функции N(x) при x
Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты
Год выпуска : 2007
Автор : Джон Халл/John Hull
Жанр : Финансы/Экономика/Бизнес
Язык : книга на английском
Издательство : «Prentice Hall»
Формат : PDF
Качество : Отсканированные страницы
Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты
Профессор по производным инструментам и рынкам, а также по риск менеджменту Джон Халл знакомит читателей с рынком опционов, фьючерсов и других инструментов. Первое издание этой книги охватывало всего 13 глав на чуть более чем 300 страницах. Шестое издание уже написано на 1000 страницах в 32 главах! Эта книга, несомненно, также может претендовать на роль энциклопедии по деривативам! Книга охватывает как теоретические, так и практические знания, начиная от таких понятий как опционы, фьючерсы, какие бывает рынки и трейдеры, заканчивая рассмотрением различных стратегий торговли на основе форвардных контрактов, свопов и других инструментов срочных рынков. В книге также рассматриваются модели ценообразования опционов, греки, улыбки волатильности и многое другое.
Минимальный депозит: 250$
Бонусы: до 100%
Демо-счет: Есть
Более 200 активов
Регулируется: CySEC, FCA, MiFID
Минимальный депозит: 200$
Бонусы: до 100%
Демо-счет: Есть
Более 130 активов
Регулируется: CySEC, FCA, MiFID
