Фьючерс на кукурузу — факторы влияния на котировки

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

Фьючерсы на пшеницу

На сегодняшний день можно торговать фьючерсы на пшеницу на три разные сорта: мягкая красная озимая, твердая красная озимая и твердая красная яровая. Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуются фьючерсы на первый сорт и на Чикагской товарной бирже они торгуются активнее.

Фьючерсы на пшеницу – описание контракта

  • Имеют фьючерсы на пшеницу биржевой символ – ZW.
  • Объем одного контракта равняется 5000 бушелей (это примерно 136.0775 метрических тонн).
  • Котировка на фьючерсы на пшеницу указывается в долларах США за бушель.
  • Месяцы поставки – март, май, июль, сентябрь и декабрь.
  • Торговля ведется с 03:00 понедельника до 22:15 пятницы по мск.

Фьючерсы на пшеницу – особенности торговли

Используя в своей торговле фьючерсы на пшеницу, вам конечно же стоит понимать, что стоимость данного инструмента сильно зависит от сезона. Самым безопасным моментом для совершения сделок на покупку считается период с сентября по апрель. В остальные месяцы фьючерсы на пшеницу движутся очень хаотично, так что риск потерь сильно возрастает.

Если же вы используете в качестве хеджирующих инструментов, то тут ситуация выглядит несколько по-иному. Являясь потребителем, вам нужно покупать фьючерсные контракты на пшеницу осенью с поставкой в мае. Для производителя же наоборот — важно осенью продать фьючерсы на пшеницу.

Для спекулянтов работающих внутри дня также стоит знать некоторые особенности. В частности, наиболее активно торгуются контракты на пшеницу во время питовой сессии. Сразу после открытия рынка наблюдается максимальная волатильность. Открытие, кстати, очень часто происходит с сильными гэпами, так что перед окончанием торгов все сделки желательно закрывать, а то можно понести серьезные убытки.

Фьючерсы на пшеницу – фундаментальные факторы

На стоимость пшеницы оказывают влияние очень много факторов, но в первую очередь это конечно сезонность. Как правило, мы можем наблюдать повышение цен на фьючерсы на пшеницу сразу во время посевной. После окончания посевной цены начинают снижаться вплоть до сбора урожая.

Если вы будете четко понимать все стадии производства пшеницы, то сможете составить более грамотную стратегию торговли, которая будет учитывать не только технический анализ, но и фундаментальные аспекты. Как следствие, ваши прибыли могут существенно возрасти.

Фьючерсы на кукурузу достигли своего трехлетнего минимума

Мировые конечные запасы по итогам сезона 2020/2020 составят 157.30 млн. тонн против 134 млн. в прошлом сезоне. Стоит отметить, что в общемировом масштабе мы не наблюдаем серьезного превышения предложения над спросом, так как существенно вырос китайский спрос на кукурузу. Однако, по ситуации с США предложение гораздо выше спроса, что отразилось на ценах. и до сих пор торгуются на низких уровнях.

Эта статья научит вас зарабатывать:  Борис Федотов, Фёдор Бородин, Тимофей Мартынов - Лохотронщики!

Рынок кукурузы на прошедшей неделе вырос на 1 цент за бушель (+0.23%).
Кукуруза не смогла преодолеть уровень сопротивления, даже, несмотря на сильные данные по экспорту уже несколько недель подряд. Чистые продажи по кукурузе составили 1 269 800 тонн в текущем маркетинговом году и 71 100 тонн в сезоне 2020/2020, что немного больше верхней границы прогнозного диапазона 850 – 1 100 тысяч тонн. Тем не менее, остается шанс, что USDA в будущем еще раз увеличит прогноз по экспорту. Так что, вероятно, нас еще ждет ретест уровня сопротивления, особенно, если и на этой неделе также выйдут сильные данные по экспорту.

Как и на рынке пшеницы, небольшое ралли сделало американскую кукурузу менее конкурентоспособной. Она стоит сейчас на 1-5 долларов за тонну дороже, чем украинская или аргентинская. Низкая цена стимулировала экспорт кукурузы в США, однако сейчас ситуация может измениться.

Брокеры с русским языком:

Пока что торговля на рынке обещает быть разнонаправленной с потенциалом для небольшого роста при условии хороших экспортных продаж. Затем внимание рынка будет сосредоточено на темпах посевной и прогнозе погоды в США. Пока что прогнозируется достаточный уровень влажности почвы на юге США, что будет благоприятствовать посадкам в конце февраля – начале марта.

Однако, ближе к лету, мы считаем, что цены могут скорректироваться благодаря росту конкуренции на мировом рынке. В начале лета на мировой рынок начнет поступать кукуруза из Бразилии, а поставки из Аргентины достигнут пика.
В качестве подтверждения долгосрочной нисходящей тенденции на рынке кукурузы, можно рассмотреть 10-летний базовый план по развитию сельского хозяйства, который USDA опубликовало на прошлой неделе. Как и ожидалось, USDA прогнозирует рост запасов в сезоне 2020/17, а в 2020/16 цены могут достигнуть $3.3 за бушель.
________
Виктор Неустроев,
Ведущий аналитик,
Wild Bear Capital

Стратегия на сезонных фьючерсах

Существует типичное описание трейдера, который предпочитает вести торговлю зерновыми фьючерсами. Как правило, это мужчина или женщина возрастом свыше 45 лет.

Причем эта категория устала от высоко рискованной агрессивной торговли и скальпинга на контрактах, которые отлично поддаются техническому анализу, но не фундаментальным факторам.

Эта категория трейдеров выросла с категории мечтателей и перешла в категорию инвесторов, поскольку работа с зерновыми больше напоминает краткосрочное инвестирование, а анализ рынка сопровождается глубоким анализом фундаментальных данных.

Эта статья научит вас зарабатывать:  Советник EuroKey EA - консервативный Форекс-трейдинг

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Самое интересное, что рыночные котировки фьючерсов на зерновые и их движение в полной мере отображают жизненный цикл растения, ведь можно с четкостью наблюдать сезонность движения цен, начиная от посадки растения и пиком падения цены в момент ее уборки.

В прошлой нашей статье под названием «Статистика цен на сх фьючерсы» мы провели статистическое исследование, в ходе которого нашлось подтверждение того, что фьючерсы на кукурузу и пшеницу имеют тенденцию к сезонному движению цены.

Однако это же исследование показало, что смена сезона приводит не к глобальным изменениям тренда, а к краткосрочным отклонениям или проще говоря аномалиям. Сезонность, которую мы исследовали заключалась в изменении цен в момент посевной компании, а также в момент уборки.

В ходе исследования выяснилось, что цена реагирует двух или трехмесячными циклами, что позволяет выстроить простые спекулятивные стратегии позволяющие давать стабильную прибыль без огромных рисков.

Стратегия торговли фьючерсом на кукурузу

При торговле фьючерсом на кукурузу следует рассматривать две тенденции, а именно глобальную, которая сложилась по совокупности ряда фундаментальных факторов начиная от погодных условий и заканчивая статистикой засеянных площадей по всему миру.

А также сезонную, которая возникает, как правило, в виде отката от основной тенденции в момент посадки и уборки. При ознакомлении со статистикой движения данного фьючерса в прошлой статье нами была выявлена простая закономерность в виде двухмесячного цикла роста актива в момент высева кукурузы ранней весной и двухмесячного падения в момент уборки урожая.

Поскольку мировым экспортером является в первую очередь США, то и ориентироваться на даты посева и уборки следует на эту страну.

Кукурузу в США высаживают в средине апреля и до окончания мая. Поскольку цикл, как правило, по кукурузе держится три месяца, то покупку контракта следует производить в конце апреля или в начале мая. Чтобы отсеять ложные сигналы можно воспользоваться остаточным ходом движения цикла.

Так следует покупать фьючерс сроком на 2-3 месяца, если апрель (месяц высева) закроется бычьей свечей. Риски необходимо ограничивать на минимуме апрельской свечи каждого года. Цель – удержание контракта на протяжении двух трех месяцев, в конце которого происходит фиксация либо прибыли, либо убытка. Пример:

Уборка кукурузы происходит в средине сентября и заканчивается, как правило, в конце октября. Сигнал на продажу остается практически идентичен сигналу на покупку, единственное, что мы продаем фьючерсный контракт на срок в 2-3 месяца, в случае если каждый сентябрь текущего года будет закрываться медвежьей свечкой. Убыток ограничивается на уровне максимума сентябрьской свечи. Пример смотрим ниже:

Эта статья научит вас зарабатывать:  US Trade Cash отзывы о брокере, можно ли доверять или нет

Стоит понимать, что торговля на сезонном изменении цены фьючерса на кукурузу против глобальной тенденции является крайне рискованным подходом, поэтому следует вести хеджирование позиции по другому активу, для примера на пшеницу. Поскольку глобальная тенденция по зерновым как правило одинаковая, то за счет корреляции можно выстраивать безопасные торговые тактики.

Стратегия торговли фьючерса на пшеницу

Фьючерс на пшеницу, как и на кукурузу, также поддается сезонному влиянию, а именно имеет тенденцию к росту перед посевной и тенденцию к падению во время уборки. Однако стоит понимать, что в основном озимая пшеница идет на экспорт, поэтому ее урожайность, время сбора и высева являются основой ценообразования котировок, а не яровая, которая практически во всех странах используется для внутреннего потребления.

Лидерами по выращиванию озимых являются страны СНГ, однако среди лидеров можно выделить Украину, Россию. Исходя из начала посевных и реакции в виде одно или двухмесячных циклов падения или роста на высев и уборку, можно выстроить простую торговую тактику.

Пшеницу принято высаживать в сентябре месяца, поэтому именно начало этого месяца приводит к пиковым изменениям в виде роста цены на фьючерс. Поскольку продолжительность роста и падения цены в отличие от кукурузы длится меньше, необходимо брать во внимание лишь сентябрь месяц и свечу предшествующую этому месяцу.

Для того чтобы отсечь множество ложных сигналов фьючерс на пшеницу следует покупать в случае, если август месяц закроется бычьей свечей. Стоп приказ необходимо устанавливать у минимума августовской свечи, а закрывать сделку по истечению 1-2 месяцев (цель – взять рост актива в сентябре). Пример:

Уборка пшеницы происходит в начале июля и заканчивается в конце августа. Следовательно, сигнал на продажу актива появляется, если июль месяц закроется медвежьей свечей. Цель сделки – падение цены актива в августе и сентябре! Стоп приказ устанавливается на уровне максимума июльской свечи!

В заключение хотелось бы отметить, что рассмотренная стратегия торговли на сезонных фьючерсах предполагает всего две сделки в год по одному из выше рассмотренных фьючерсов. Стоит понимать, что тактика с широкими рисками, поэтому следует задуматься над тем, чтобы их значительно уменьшить путем открытия разнонаправленных позиций по фьючерсам с высокой корреляцией.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: прибыльные индикаторы, сигналы и системы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: