Технический анализ трендов

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:
Содержание
  1. Технический анализ валютного рынка форекс
  2. Индикаторы форекс без перерисовки
  3. Основные уровни форекс.
  4. Синтетические бары и их применение в техническом анализе.
  5. Волны Эллиотта
  6. На чем можно применять технический анализ.
  7. Что собой представляет Moving Average.
  8. Главные свойства тренда.
  9. Фигуры технического анализа.
  10. Основные свойства уровней и линий тренда.
  11. Поддержка и сопротивление на форекс.
  12. Технический анализ криптовалют
  13. Основная цель проведения технического анализа рынка.
  14. Использование веера Ганна в трейдинге.
  15. Форекс циклы.
  16. Инструменты технического анализа.
  17. Предупреждение о рисках.
  18. Основы технического анализа
  19. Рейтинг брокеров форекс
  20. Фундаментальный анализ это
  21. Доверительное управление на Forex
  22. Открытие торгового счета Форекс
  23. Советники Forex на заказ
  24. Тренды в основе динамики
  25. Движение рынка циклично
  26. Технический анализ. Основы технического анализа

Технический анализ валютного рынка форекс

Технический анализ представляет собой – способ прогноза движения цены, путем использования данных предыдущих дней торговли, объема торговых операций и спроса на валюту.

Если рассматривать конкретно рынок форекс, то на нем в основном используется только ценовая история (графики движения цены), объем используется только тиковый.

Тиковый объем представляет собой количество произведенных тиков (тик – изменение котировки) за единицу времени, по другому можно сказать, что это количество котировок произведенных маркет – мейкерами связанных с покупкой и продажей определенного вида валюты через информационную систему.

Сам тиковый объем представляет собой довольно приблизительный показатель по нему только относительно можно определить активность на рынке форекс.

Поэтому технический анализ предпочитает использовать цену, так как данные о движении цены являются наиболее доступными и оперативными.

Технический анализ анализирует не саму цену, а ее тренд – который представляет собой информацию о движении цен, в ту или иную сторону.

Индикаторы форекс без перерисовки

Торговый процесс состоит из множества элементов, однако ключевым все же остается торговая стратегия.

Именно к торговым стратегиям со стороны трейдера должны быть повышенные требования, поскольку все сигналы, которые исходят от неё, не должны иметь двузначной трактовки.

Это необходимо в первую очередь для самоконтроля и самоанализа, поскольку лишь точные и однозначные сигналы могут быть проанализированы на истории.

Тем не менее, далеко не все индикаторы, которые можно встретить в свободном доступе могут похвастаться такими качествами, поскольку инструментов без перерисовки не так уж просто найти.

Брокеры с русским языком:

Основные уровни форекс.

Трейдинг с использованием уровней форекс лежит в основе большинства стратегий торговли на валютной бирже, их построение значительно повышает шансы на успех и дает возможность правильно оценить текущую ситуацию на рынке. Построение может выполняться в ручном режиме или с помощью специальных индикаторов.

Уровни форекс – поддержка и сопротивление, Фибоначчи, Мюррея, так же существуют и другие варианты построения, но совершенно нет необходимости изучать их все. Причем следует учитывать, что не всегда самый сложный метод дает самый лучший результат.

Синтетические бары и их применение в техническом анализе.

Торговая платформа метартейдер использует стандартную схему построения свечных и барных графиков.

Появление каждой новой свечи или бара напрямую привязано к временному интервалу, который трейдеры еще называют тайм фреймом.

Таким образом, каждая новая свеча формируется за определённый временной отрезок, который учитывает все движение цены за пройдённый временной промежуток.

Волны Эллиотта

В начале 20 века Ральф Нельсон Эллиот сделал важное открытие для инвестиционного рынка, которое трейдеры используют и сегодня.

Он утверждал, что биржевые рынки не такие уж беспорядочные и тоже подвластны определенным законам.

Согласно его теории торги происходят по повторяющимся циклам, которые, в свою очередь, отражают эмоциональный фон трейдеров. Эмоции вырабатываются на основе внешнего влияния или психологией большинства.

Эллиоту удалось доказать, что мнение общества касательно размера цены можно показать в виде графика, элементами которой выступают волны. Теперь этот феномен носит название волновой теории Эллиота.

На чем можно применять технический анализ.

Технический анализ привлекает изо дня в день все большее число трейдеров. Индикаторы, паттерны, волны, свечной анализ, графические фигуры — все эти инструменты находятся на вооружение практически каждого трейдера.

Причин, почему графический анализ пользуется огромнейшей популярностью очень много, однако ключевой остается нежелание разбираться в экономических показателях страны, отрасли, предприятия или компании.

Для начинающего намного проще изучить работу определённого индикатора или разобрать свечную формацию, чем взглянуть на рынок более глубоко и начать разбираться с теми циферками, которые присутствуют в отчетах.

Что собой представляет Moving Average.

Понятие Moving Average или Скользящего среднего широко описано в литературе по биржевой торговле, но в большинстве случаев трейдеру сложно понять его практическую полезность.

Moving Average — среднее значение цены на определенном временном промежутке, которое постепенно меняется следом за движением цены.

Понять что такое Скользящее среднее проще всего используя конкретный пример ценового движения.

Главные свойства тренда.

Про тренд на форекс писалось уже не раз, но в основном внимание уделяется только его направлению, а такое понятие как тренд имеет массу и других параметров, причем не менее важных чем основное направление.

Выявить направление куда движется цена довольно просто, а вот оценить сопутствующие параметры уже потребуются некоторые усилия.

Характеристика тренда может включать — направление, ширину ценового канала, скорость движения, минимумы и максимумы на данном тайм фрейме.

Фигуры технического анализа.

Графический анализ является одним из наиболее используемых инструментов прогнозирования тренда, средством, с помощью которого подаются соответствующие сигналы, являются фигуры технического анализа.

Благодаря им можно определить возможность разворота цены или наоборот подтвердить существующую тенденцию.

Базируется данный анализ на отслеживании закономерностей, если после появления какой, либо из фигур рынок ведет себя аналогично в течение нескольких раз, такой фигуре приписываются определенные свойства.

Основные свойства уровней и линий тренда.

Уровни и линии тренда являются основным инструментом, который применяется в графическом анализе рынка форекс. Существует масса довольно успешных стратегий, в основе которых лежит построение или расчет уровней и линий, характеризующих тренд.

Поэтому будет не лишним узнать какими свойствами обладают эти графические инструменты, и как данные свойства используются в практическом трейдинге.

Поддержка и сопротивление на форекс.

Основой технического анализа форекс является использование линий поддержки и сопротивления. Каждая из этих линий может использоваться как самостоятельно, так и служить границей ценового канала.

Причем совершенно не важно, по какой стратегии вы торгуете, построение данных уровней имеет довольно широкую область применения, от использования в техническом анализе до выставления отложенных или стоп ордеров.

По-другому еще эти линии иногда именуют силовой уровень, так как именно они служат в качестве ориентиров при осуществлении торговли и задают определенный уровень цены.

Технический анализ криптовалют

Не смотря на то, что криптовалюты являются очень молодым торговым активом, именно они привлекают к себе все больший и больший капитал со стороны инвесторов и трейдеров, а их капитализация растет с каждым днем.

На порядок меньший торговый оборот, нежели по валютным парам, а также отсутствия так называемых акул рынка, которые за счет огромного капитала манипулируют ценой делают эти инструменты одними из самых предсказуемых.

Сама природа криптовалют состоит в том, что они не подаются регуляции ни одним из Центробанков мира, а это значит, что ценообразованием правит самый базовый рыночный закон спроса и предложения.

Основная цель проведения технического анализа рынка.

Для того, что бы составить прогноз движения цены валютной пары на определенном временном промежутке требуется сначала провести подробный технический анализ ситуации на рынке.

Основная цель этого анализа – изучить существующую ситуацию и выявить возможные тенденции, господствующие в данный момент на forex.

При проведении анализа следует решить несколько основных озадачь, ответы на которые и станут основой для составления правильного прогноза изменения курса выбранной валюты.

Использование веера Ганна в трейдинге.

Концепция Ганна гласит, что 45-градусная линия – это долгосрочный тренд. Это касается как восходящего тренда, так и нисходящего. Пока стоимость актива располагается сверху над поднимающейся кривой, рынок бычий.

Если же цена находится под опускающейся линией, то ситуация развивается в медвежьем направлении. Пересечение 45-градусной, как правило, указывает на то, что главный тренд готов меняться.

Приглядевшись, можно увидеть, что 45-градусная линия показывает идеальный баланс времени и цены. Опускание цены к данной линии, когда наблюдается тенденция роста, указывает на то, что временно-ценовой континуум полностью уравновешен.

Эта статья научит вас зарабатывать:  Будущее платежных систем

Форекс циклы.

В биржевой торговле одним из наиболее важных параметров, который используется при анализе рынка, является цикличность тренда.

Форекс циклы действительно существуют, они повторяются с завидным постоянством и служат дополнительным ориентиром при составления прогнозов движения тренда.

Определение подобного явления довольно размыто, но при желании можно выделить следующие циклические моменты:

Инструменты технического анализа.

К основным инструментам, предназначенным для анализа рынка форекс или других финансовых рынков (фондовый, сырьевой) можно отнести линии движения тренда и возникающие на графиках валютных пар фигуры.

В свою очередь все инструменты технического анализа можно разделить на ручные и автоматические.

Графики – являются основой проведения исследований рынка, они выступают в роли объекта, к которому применяются все существующие инструменты, только их использование может наглядно предоставить информацию о движении валютных курсов во времени.

Графики цены отлично характеризую динамику прошедших изменений на определенном таймфрейме, и дают возможность использовать другие технические инструменты. В качестве, которых могут выступать – линии, каналы, японские свечи, волны и графические фигуры.

« Первая Предыдущая 1 234СледующаяПоследняя » Страница 1 из 4

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Основы технического анализа

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

Технический анализ – это набор инструментов и методов, с помощью которых мы предполагаем дальнейшее движение цены какого-либо актива исключительно на предыдущих данных о динамике цены этого актива. Теханализ применяется практически на любых торговых площадках, где достаточно высока активность торговли, но больше всего этот метод «расцвёл» именно на Форексе. В этой статье мы расскажем основы технического анализа и укажем направление, куда нужно копать дальше. Приступим.

Цена включает в себя всё

Это основополагающий принцип: мы понимаем, что цена формируется на основании миллионов различных факторов (помните про «эффект бабочки»?). Но мы не можем учесть все эти факторы, потому делаем предположение, что эти факторы уже учтены, все до единого. Цена, установившаяся на рынке – это и есть тот самый показатель, с помощью которого были учтены все факторы. Даже не понимая их влияния, и не зная о них, мы можем видеть окончательный эффект их воздействия, воплощенный в виде ценовых колебаний.

Также если Вас интересуют основы теханализа, то рекомендую Вам прочитать основы рынка форекс для начинающих Все мы были новичками, так что не стоит пренебрегать фундаментальными основами прибыльной торговли на форекс.

Соответственно, анализируя динамику цен, мы можем делать предположения о том, как эта цена может повести себя в будущем. Именно о том, как предсказывать будущие движения графика, не анализируя глубинные причины и мотивы, а изучая лишь динамику самого графика, и рассказывает технический анализ.

Тренды в основе динамики

Краеугольный камень технического анализа – понимание концепции тренда. Нужно понимать, что любая торговля – это прежде всего обмен информацией между людьми. А значит, главную роль тут будет играть человеческая психология и человеческая природа. Людям свойственно «быть в стаде» и стремиться к моде. То же самое отражается и на рынке: когда цена начинает изменяться, формируется тренд. Своего рода коридор, в котором цена движется в определенном направлении: вверх или вниз.

Тренд ограничивается двумя горизонтами: линией поддержки и линией сопротивления. Поддержка – это психологический уровень, ниже которого цена не опускается, а сопротивление – это потолок тренда, который цена не пробивает. Технический анализ предполагает, что рынок работает циклически:

  • из неопределенности формируется тренд,
  • идет движение в нем,
  • накапливается стремление этот тренд сломать,
  • тренд ломается, после чего наступает новый период неопределенности

Так как наша задача – предугадать движение цены, то и тренды нас интересуют, в первую очередь, как индикаторы будущих движений. Чем раньше мы заметим тренд, тем дольше сможем получать прибыль, торгуя в этом тренде. Потому ключевые основы технического анализа – это именно методы ранней идентификации тренда, а также признаков того, что рынок этот тренд планирует сменить.

На рисунке-иллюстрации показан классический пример: из «болтанки» сформировался тренд, после чего накопилась тенденция на пробой этого тренда и, наконец, возник новый тренд.

Движение рынка циклично

Еще один базовый постулат технического анализа. Мы уже договорились, что вся торговля происходит на основании человеческой психологии. А так как природа человека со временем не меняется, то не изменится и природа динамики цен на рынке. Технический анализ форекс утверждает, что в рыночных условиях постоянно повторяются паттерны (шаблоны), которые уже встречались раньше. Определенные сочетания (комбинации) роста и падения цены повторяются на графиках тысячи раз, что дает основание предположить, что подобная динамика является характерной для психологии человека. Заприметив признаки формирования той или иной типовой тенденции на графике, специалист технического анализа может заранее предугадать, как поведет себя рынок, следуя существующему шаблону.

На основе типовых шаблонов технический анализ формирует так называемые «фигуры», которые представляют собой наиболее распространенные формы графика. К примеру, существует одна из самых известных фигур «голова и плечи» (см. иллюстрацию). В соответствии с многочисленными наблюдениями было замечено, что если:

  • цена достигает определенного пика (левое плечо), затем возвращается к исходному уровню
  • далее достигает еще более высокого пика (голова), снова возвращается к исходному уровню
  • снова поднимается вверх (правое плечо), но уже ниже самого высокого пика (головы)
  • то стоит ожидать стремительного падения по высоте порядка 50-70% от разницы между исходной линией и «головой».

В этом случае фигура – ни что иное, как иллюстрация сломанного тренда, на смену которому пришел новый, противоположный.
Анализ рыночных закономерностей и повторяющихся шаблонов позволяет быстро определять точки для входа в рынок и эффективно предугадывать грядущие движения.

Технические инструменты анализа

Современные торговые платформы предлагают весьма широкий инструментарий для технического анализа. До того, как торговля на бирже стала весьма популярной, трейдеры самостоятельно вычисляли значение индикаторов и определяли расположение линий на графике. Теперь же достаточно выбрать нужный инструмент и знать, как им пользоваться. На иллюстрации показано, как можно накладывать и комбинировать различные инструменты анализа.

Если вы планируете заниматься техническим анализом, стоит обратить внимание на следующие инструменты торговой платформы:

  • Каналы. Инструменты для определения трендов.
    • Канал Фибоначчи
    • Канал линейной регрессии
    • Равноудалённый канал
    • Канал стандартного отклонения
  • Индикаторы. Математические коэффициенты и показатели, рассчитываемые на основе результатов работы рынка.
  • Уровни. Психологически важные для рынка уровни цен могут также служить источником сигналов.
  • «Именные» инструменты. Известные ученые годами бились над вопросами технического анализа, потому есть немало готовых инструментов, дающих дополнительный прогностический потенциал. Среди прочего стоит обратить внимание на инструменты Фибоначчи, Ганна, Эндрюса.

И последнее. Так как технический анализ – это очень объемная область знаний, не стоит пытаться охватить сразу и все. Следует осваивать его постепенно, инструмент за инструментом, подбирая для себя наиболее эффективные.

Технический анализ. Основы технического анализа

7.5.1. Введение в технический анализ

Технический анализ основан на рассмотрении графиков движения рынка, точнее, двух его компонентов — ценовых движений и движений объемов торговли за определенный период времени. На фьючерсных и валютных рынках анализ затрагивает третий компонент — объем открытых позиций. И все же главным объектом анализа является цена, так как изучение ценовых движений удобно и информация об этом общедоступна. Кроме того, все-таки цена — главный уравнитель спроса и предложения на рынках. Существуют три предпосылки, на которых основан технический подход:

Движения рынка учитывают все.

Пожалуй, это утверждение является основополагающим принципом технического анализа. Приверженцы технического анализа утверждают, что любой политический, экономический или психологический фактор, который может воздействовать на цену товара, уже отражен в его цене. Следовательно, все, что нужно, — это изучение ценовых движений без оглядки на внешние «раздражители». Грубо говоря, технический анализ переворачивает основной экономический закон с ног на голову, утверждая, что если цена растет, то для этого должна быть причина. Эта причина состоит в том, что спрос превышает предложение. Технические аналитики четко представляют, что изменения цен в ту или другую сторону вызваны какими-то фундаментальными причинами, заставляющими рынки расти или падать. Но знать причины изменения рыночных факторов, по их мнению, не обязательно. Цены сами по себе не заставляют рынки двигаться вверх или вниз. Они просто отражают действительные события и психологию рынка. Очень часто на ранних стадиях ценовой тенденции или в критических поворотных моментах никто не знает точно, почему это происходит, но попытаться поймать тенденцию — цель технического аналитика. Первая аксиома является очень сильным утверждением, может быть, не совсем логичным. Но, тем не менее если все, что воздействует на рынок, в конечном счете отражается на цене, то изучение цены — это все, что необходимо, а знание этих причин не обязательно для процесса прогнозирования.

Эта статья научит вас зарабатывать:  Бинарные опционы на индекс PSI 20 – сравнение процентов выплат брокеров

Цены двигаются в определенных направлениях.

Понятие тренда абсолютно необходимо для технического подхода. Цель составления диаграмм и чартов состоит в том, чтобы идентифицировать тенденцию движения цен на ранних ее стадиях с целью торговли в направлении этой тенденции. Если мы не принимаем этой посылки либо утверждаем, что движение цен хаотическое, никакое использование технических приемов невозможно, так как мы не сможем определить тенденцию. К этой предпосылке существует некое заключение, согласно которому продолжение тенденции более вероятно, чем ее слом. Это заключение, по мнению классика технического анализа Мэрфи, есть некоторая адаптация первого закона Ньютона. Несколько другая формулировка, по нашему мнению, более точно отражает вышеприведенное заключение: тенденция продолжается до тех пор, пока не подаст сигналов о своем изменении.

Эта аксиома основана на том, что практически все методы технического анализа и изучения рынка опираются на человеческую психологию, которая практически неизменна. Графический образец, например, может быть идентифицирован как в настоящее время, так и столетие назад, при этом одинаково отражая движение цен. Эти образцы обнаруживают нейтральное отношение к происходящему либо бычью или медвежью психологию участников рынка. Другими словами, с точки зрения технического анализа «понимание лежит в изучении прошлого».

Одно из больших преимуществ технического анализа — адаптируемость практически к любой среде. Не существует никакой области торговли, где эти принципы не могли бы быть применены. Из-за огромного количества различных данных и невозможности мгновенного принятия решения большинство фундаментальных аналитиков специализируются на каком-либо одном товарном рынке (например, валютный рынок или рынок металлов). Технический подход свободен в своем выборе, поскольку для него совершенно безразлично, какая базовая характеристика лежит в основе анализа. Фактически технический анализ как наука появился на рынке акций, но позже адаптировался к рынкам предметов потребления. Финансовые фьючерсы, валюта, процентная ставка, кофе одинаково могут быть прорисованы и проанализированы.

Другое преимущество составления диаграмм — это способность обработать любой временной период. Составляет ли диапазон фиксации цен пять минут или месяц — применяются те же самые принципы. Мнение, что технический анализ полезен только в небольших периодах времени, тогда как фундаментальный должен использоваться для долгосрочного прогнозирования, в корне неверно. Законы поведения и структура ценового чарта всегда одинаковы.

Биржевой — наиболее распространенный тип графика среди пользователей информации о торговле. Этот вид чартов отражает уровень цен открытия, наивысший и наинизший уровни за период и уровень цены закрытия периода. Основное преимущество данного вида чартов в их наглядности и репрезентативности. Особой популярностью пользуются графики «японские свечи». Японские свечи — один из самых наглядных способов представления информации, на основе которого существует отдельный раздел технического анализа (7.4).

Рождение технического анализа многие связывают именно с японскими свечами. В XVIII в. торговец риса из города Саката Мунехиза Хомма начал записывать движения цен в виде того, что сегодня известно как подсвечники. Эта методология была фактически неизвестна вне пределов Японии до 1989 г., когда аналитик из Merrill Lynch Стив Нисон представил всему миру концепцию торговли на основе анализа японских свечей. С тех пор эти методы стали чрезвычайно популярными среди многих аналитиков и трейдеров. Поэтому мы несколько поближе познакомимся с основами конструкции свечей, однако дальнейшее знакомство с достаточно сложным искусством анализа вы можете продолжить самостоятельно с помощью литературы, представленной в конце главы.

Японские подсвечники, в отличие от западных биржевых чартов, очень большое внимание уделяют связи между ценами открытия и закрытия. Подсвечники показывают эту связь совершенно уникальным образом. Расстояние между ценой открытия и закрытия формируют тело подсвечника, причем если рынок закрылся выше по сравнению с открытием, то тело подсвечника оставлено белым, наоборот, при падающем рынке тело подсвечника заполняется черным цветом. Тонкие линии выше и ниже реального тела, подобно биржевому чарту, отражают максимальную и минимальную цены за период. Они известны как тени. Если верхняя тень отсутствует, т. е. максимальная цена равна цене открытия или закрытия, то верхняя часть называется бритым верхом и соответственно для равенства минимальной цены ценам открытия либо закрытия нижняя часть — бритым даем. Подсвечник, где цены открытия и закрытия очень близки или равны, в результате чего он не имеет тела, называется доджи. Он играет очень важную роль в анализе, поскольку практически всегда характеризует нерешительность на рынке и отсутствие преобладающих тенденций. Многие из образцов подсвечников имеют живописные названия, например: висельник, утренняя звезда, три белых солдата, беременная леди и пр. Главная ценность анализа на основе японских подсвечников — это достаточно четко проработанная концепция определения тренда на основе графического представления данных и широкий спектр образцов индикации разворота и усиления тренда.

7.5.3. Классический графический анализ

Как говорилось выше, конечная цель технического анализа состоит в определении направления тренда, момента его усиления или перелома. Для этого используются различные способы, одним из которых является анализ графических фигур и нахождение подобий существующим образцам. Поскольку неизменна человеческая психология, должно быть неизменно и поведение цен на товарных рынках. Чарт-анализ является, пожалуй, наиболее неструктурированной, несистемной методикой. Сама методика основана на нахождении в ценовых рисунках рынка определенных образцов, на основе которых и делаются предположения о наличии или перемене тренда. Главный недостаток методики — ярко выраженный субъективизм, причем возрастающий по мере усложнения образцов, количество которых постоянно пополняется все новыми и более изощренными. По нашим оценкам, на сегодняшний момент существует около десятка классических общепризнанных фигур и более 300 менее известных, но когда-либо опубликованных образцов. Большинство образцов основаны на понятиях уровней сопротивления и поддержки.

Понятие ценового тренда.

Уровни сопротивления и поддержки

Напомним, что тренд в техническом анализе есть преобладающее направление движения цен за рассматриваемый период времени. Мы говорим «преобладающее» потому, что цены никогда не движутся строго по прямой, им присуща нестабильность, которая и вызывает скачкообразное, ломаное движение. Таким образом, даже при определенно направленном тренде существуют ценовые движения, устремленные в противоположную сторону и называемые коррекциями. По направлению различают бычий тренд (bullish, uptrend) — тренд, имеющий преобладающую направленность вверх, медвежий (bearish, downtrend), который направлен вниз, и боковой тренд — ценовое движение, где не прослеживается преобладающего направления. Совершенно естественно, что мы хотим знать, насколько значимо каждое изменение направления движения цен, является ли оно коррекционным или это — смена общего тренда. Вот тут нам на помощь и приходят понятия сопротивления и поддержки

Уровень поддержки — нижний ценовой уровень, при достижении которого цены имеют тенденцию остановить падение либо вернуться в более высокое положение. Соответственно уровень сопротивления — уровень, преодолеть который при существующем положении дел цены не могут. Эти уровни могут возникать спонтанно либо быть привязанными к определенным фундаментальным показателям, но тем не менее их существование можно объяснить только психологическими факторами, не позволяющими цене продолжать свое движение беспредельно. Соответственно, разобравшись, что такое уровень сопротивления и поддержки, легко перейти к более сложному понятию — линии сопротивления и поддержки. Линия сопротивления или поддержки не обязательно должна быть прямой и горизонтальной, как это показано на рисунке 7.4. Со временем ожидания участников рынка изменяются и соответственно изменяются уровни сопротивления и поддержки. Динамически соединяя моментные уровни, мы получим линию сопротивления, которая может быть наклонена в соответствии с изменяющимися ожиданиями либо принимать дугообразный вид. Далее мы встретимся с такими формами линий сопротивления и поддержки, как линии тренда (не путать с понятием тренд!), линии канала, треугольники, трапеции и пр. Главное, что надо понять из вышесказанного, — линии сопротивления и поддержки сохраняют свою форму до тех пор, пока не происходит кардинального изменения тренда. В таком случае цена пересекает (пробивает) данные линии в ту или другую сторону. Этот момент и есть момент изменения тренда

Эта статья научит вас зарабатывать:  Регистрация и Олимп Трейд вход в личный кабинет на торговой платформе

Линии тренда, которые и являются уровнем сопротивления при медвежьем или уровнем поддержки при бычьем рынке, строятся на основе проведения как минимум через три опорные точки (точки, где произошел излом ценового движения). Линия канала представляет собой линию, параллельно идущую к линии тренда. Она располагается выше линии графика цены при бычьем тренде и, соответственно, является уровнем сопротивления. И наоборот, при медвежьем тренде линия канала становится уровнем поддержки и находится ниже графика ценовых колебаний. Соответственно, познакомившись с данными понятиями, проще уяснить, что такое основной тренд и коррекция. Основной тренд — направление движения пен по линии тренда и коррекция — движение, направленное против линии тренда. Существует индикатор, подтверждающий правильность определения тренда, — объем. Во время действия основного тренда объем торговли обычно растет и при коррекционном тренде падает, что является не основным, но важным проверочным признаком в техническом анализе.

7. Методы анализа ценных бумаг

Основные фигуры чарт-анализа

Наряду с линиями тренда и линиями канала используется ряд производных фигур или образцов, которые может принимать ценовой график. Мы рассмотрим только самые основные из них.

Перевернутая голова и плечи

Надо отметить, что для того, чтобы идентифицировать ту или иную фигуру, надо иметь четко выраженный бычий или медвежий (но не боковой) тренд. Фигуры делятся на две категории — разворотные и фигуры продолжения. Мы рассмотрим наиболее распространенную разворотную фигуру — «голова и плечи» и ее более редких «братьев» — тройную и двойную вершину ( 7.7). Соответственно существуют зеркальные отображения этих фигур (перевернутая голова и плечи, двойное или тройное дно).

Фигура «голова и плечи» ( 7.8) состоит из трех последовательных пиков, из которых самый высокий — средний. Признаком завершения фигуры следует пробой линии щей и смена тренда. Считается, что минимальная величина сохранения нового тренда — расстояние между вершиной головы и линией шеи в месте пробоя. Фигуры двойная и тройная вершины отличаются от предыдущей фигуры тем, что пики приблизительно равны по высоте подъема. Все движения здесь развиваются между параллельными линиями, соединяющими вершины и впадины. Моментом завершения фигуры является пробой нижней линии и смена тренда.

Правильность принятия инвестиционного решения обусловливается правильностью определения фигуры, оценить которое невозможно до завершения фигуры, поэтому только наиболее опытные аналитики и трейдеры выбирают стратегическую позицию внутри фигур, будь это треугольник или «голова и плечи». Надо также отметить, что идентификация фигур, особенно сложных, очень субъективна и отражает лишь мнение конкретного аналитика. В дальнейшем мы рассмотрим некоторые технические инструменты, с помощью которых можно более квалифицированно строить прогнозы поведения рынка.

Методы обработки информации. Технические индикаторы

Кроме чрезвычайно субъективных методов анализа на основе графических образцов, существует набор неких технических инструментов, с помощью которых строятся так называемые индикаторы. Индикатор —- это число, помогающее идентифицировать моменты изменения тренда и на основе которого можно объективно судить о состоянии рынка. В этом и есть преимущество технических индикаторов — их результаты ничуть не зависят от умонастроений аналитика. Однако существует и минус в использовании данных технических средств: параметры инструментов, на основе которых строятся индикаторы, задаются пользователем исходя из собственного опыта либо по каким-то другим соображениям. Но рынок не «подозревает» о существовании каких-либо индикаторов с произвольными параметрами, и поэтому при увеличении объективности показаний снижается их точность. Существует огромное количество индикаторов — одни более просты, другие являются чрезвычайно сложными, но тем не менее все они строятся на основе некоторой вполне логичной методологии.

Один из самых простых и понятных инструментов технического анализа — скользящее среднее, которое помогает более объективно идентифицировать тенденцию (7.10). Строится этот инструмент на основе усреднения цен закрытия определенного количества предыдущих дней. Оно вычисляется каждый день путем добавления нового дня и исключения из расчета самого раннего из предопределенного количества. Количество дней называется порядком скользящего среднего. Например, скользящее среднее третьего порядка усредняет цены закрытия трех последних дней. От порядка зависит лаг индикатора, влияющий на гибкость инструмента и быстроту его реакции на изменения тренда.

В чистом виде скользящие средние обычно используются для построения фильтров (рис. 7.Н-7.12) и генерации сигналов смены тренда.

Методика построения фильтров очень проста. Путем построения параллельных линий вверху и внизу графика создается так называемая буферная зона. При плавных изменениях цен ценовая линия остается внутри буфера, а его пробой сигнализирует о наличии резких изменений или потрясений на рынке, в результате которых убыток от неправильно открытой позиции может составить значительную величину. Таким образом, фильтр служит исключительно индикатором спокойствия рынка. Для генерации сигнала о смене тренда используется построение двух средних с разным порядком, например пяти-и десятидневное скользящее среднее. Поскольку при росте рынка более гибкое среднее с меньшим порядком будет всегда находиться выше своей пары с большим лагом, а при падении — всегда ниже, то сигналом изменения тренда является пересечение двух средних. Чем выше порядок обоих средних, тем выше значимость сигнала, но соответственно увеличивается лаг его идентификации, что и считается самым большим недостатком скользящих средних. Подбор параметров субъективен и зависит от политики принятия инвестиционных решений. Тем не менее наиболее широко используются недельное среднее, поскольку оно позволяет элиминировать внутрине-дельные циклы и колебания.

Осцилляторы — это набор инструментов, предназначенных для выработки сигналов в разворотах ценовых тенденций внутри тренда и самих трендов. Осцилляторы построены на основании формул, использующих в качестве входных данных цены и объем торговли. С понятием осцилляторов тесно связаны понятия перекупленности и перепроданности рынка; рынок является перекупленным, если цена в данный момент времени близка к своему верхнему пределу и дальнейшее повышение маловероятно. На точность и качество прогнозов с помощью осцилляторов очень сильно влияют параметры формул, и вследствие этого их устройство можно изменять на основании своего опыта либо по каким-то другим соображениям, усиливая или уменьшая точность прогнозов. Все осцилляторы устроены похоже, и поэтому мы рассмотрим только основные, наиболее часто используемые осцилляторы: момент, индекс относительной силы и стохастику. Если у вас возникнет интерес, с другими видами ценовых и объемных осцилляторов вы можете познакомиться самостоятельно на основании литературы, приведенной в конце главы.

Самым простым из набора осцилляторов, пожалуй, является момент (рис. 7.13). Он строится на основании разницы цен через определенный временной интервал. Например, для недельного момента мы должны вычесть из цены в определенный момент цену недельной давности. Таким образом, значения момента выше нуля свидетельствуют о положительном тренде, а ниже нуля — об отрицательном. Сигналами в данном случае являются два фактора: фактор смены тенденции момента обычно свидетельствует об ослаблении основного ценового тренда, а пересечение моментом нулевой отметки говорит о смене тренда. К недостаткам момента можно причислить те же, что и для скользящих средних, — лаг между событием на реальном рынке и идентификацией сигнала момента. В действительности момент не является в чистом виде осциллятором из-за своей неформализованное.

Последний из рассматриваемых нами осцилляторов — стохастика. Она основана на построении линии расположения текущей цены закрытия относительно выбранного периода. Обычно используют две стохастики, имеющие даже специфические обозначения

Автор метода Джордж Лейн предложил несколько индикаторов для определения разворота тренда. Это расхождение стохастики %D с ценой на пиках (т.е. когда цена, например, пробивает уровень предыдущего пика, а стохастика — нет), пересечение двух стохастик %D и %К после разворота линии %D, построение линий перекупленности и недокупленности на уровнях 20 и 80%.

Осцилляторные методы используются большинством прогнозистов благодаря их объективности, настраиваемое и простоте. Однако надо отметить, что они предназначены для проверки работы других индикаторов и редко употребляются сами по себе для принятия инвестиционных решений.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: прибыльные индикаторы, сигналы и системы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: