Валютные корреляции в трейдинге

Корреляция форекс.

Давно замечено, что движение курсов валют на форекс по различным парам может быть взаимосвязано, эту взаимосвязь именуют корреляцией.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Бонус на депозит 5000$! Бесплатное открытие счета!

  • FinMax
    FinMax

    Подарки для новых трейдеров до 10 000$!

  • Binomo
    Binomo

    Открытие счета за минуту, бонусы новичку до 7000 $

Корреляция форекс – подразумевает устойчивую взаимосвязь между курсами различных валют на форекс. На практике обычно используют корреляцию валютных пар, что позволяет значительно упростить процесс трейдинга.

Стратегия является довольно распространенной и успела завоевать доверие не одного поколения трейдеров на различных мировых биржах.

Торгуя на валютном рынке вы, наверное, не раз замечали, что стоит одной валюте пойти вверх следом за ней подтягиваются и другие, или наоборот, как только инструмент торговли начинает дешеветь, некоторые другие денежные единицы только укрепляют свое положения. Причем, каждая из валют имеет свою скорость движения, что позволяет, ориентируясь по одной денежной единице совершить прогноз движения тренда по другой.

При этом следует отметить, что валюты или валютные пары не обязательно будет двигаться только в одном направлении, корреляция на форекс может носить как прямой, так и обратный характер. В случае если инструмент торговли и выбранный ориентир движутся в одном направлении, говорят, что наблюдается прямая взаимосвязь. Если же курсы движутся в обратном направлении, то речь обычно идет об обратной корреляции.

Коэффициент корреляции валют форекс.

Для того, что бы организовать интернет трейдинг на нескольких валютных парах принято использовать такое понятие как коэффициент корреляции. Он позволяет установить, как тесно связаны валютные пары между собой.

Если цена на валюту в течение всего времени движется в одном направлении, то инструментам форекс присваивается значение коэффициента +1, что соответствует 100%. Но это вовсе не значит, что при подорожании EURUSD на 10 пунктов и EURGBP так же подорожает соответственно на 10 пунктов, если между ними наблюдается 100% корреляция. Коэффициент характеризует не величину изменений, а количество времени, на протяжении которого наблюдается корреляция.

В то же время знак плюс или минус свидетельствует о том, какой из видов взаимодействия присутствует, прямой или обратный. Плюс говорит о том, что пары движутся в одну сторону, а минус соответственно в обратную.

Пример корреляции валютных пар приведен в таблице, первая табличка для часового графика, вторая дневного.

Корреляция валютных пар — практическое применение.

Существует два варианта использование коэффициента корреляции, в первом случае он применяется при мультивалютной торговле. Зная что, определенные два инструмента основное время движутся в разных направлениях, нет смысла открывать по ним сделки в одну сторону. Разве, что подобный подход может использоваться для хеджирования на форекс.

Брокеры с русским языком:
  • Binarium
    Binarium

    Бонус на депозит 5000$! Бесплатное открытие счета!

  • FinMax
    FinMax

    Подарки для новых трейдеров до 10 000$!

  • Binomo
    Binomo

    Открытие счета за минуту, бонусы новичку до 7000 $

Когда корреляция позволяет снизить риски, часто для этих целей используются активы которые совершенно по разному реагируют на выход новости или событие.

На втором варианте построена целая стратегия, суть ее заключается в том, что одна валютная пара обычно реагирует на событие немного быстрее, чем другая. А значит, ориентируясь по первой, можно открывать сделки по второй.

Эта статья научит вас зарабатывать:  Как открыть демо-счет у uTrader

При использовании корреляции желательно не забывать про вспомогательные инструменты, в качестве которых выступают индикаторы или другие подобные скрипты. Вот примеры некоторых из них:

Как правильно использовать взаимосвязь валютных пар при торговле на рынке Форекс?

Привет, друзья трейдеры!

В сегодняшней статье мы поговорим о том, что такое корреляция валютных пар, или другими словами, взаимосвязь между различными валютными инструментами и как эту связь может использовать трейдер для улучшения результатов своей торговли на рынке Форекс.

Те, кто используют в трейдинге фундаментальный анализ, наверняка замечали, что когда происходит какое-то важное событие согласно календарю событий форекс (особенно это касается макроэкономических показателей), то сразу начинаются резкие движения цены различных валютных пар. Например, если событие происходит в странах Еврозоны, начинает дорожать валютный инструмент EUR / USD, а USD / CAD наоборот — начинает стремительно падать, или вариант с валютными парами в которых одинакова базовая валюта, растет Фунт / Доллар, вместе с ним и Фунт / Иена и тому подобные.

Все эти взаимосвязи между валютными инструментами, которые вызывают рост одних, а падение других, называют корреляцией валютных пар (я несколько затрагивал эту тему в статьи про валютные пары на Форекс).

Вместе с этим различают такое понятие, как коэффициенты корреляции. Данный показатель имеет четко определенный диапазон, который состоит из следующих коэффициентов:

Что означают эти коэффициенты?

  • 1 — показатель корреляции, означает что валютные пары на ценовом графике двигаются идентично.
  • От 0,9 до 0,1 — коэффициенты, которые показывают, что пары постепенно все больше и больше начинают двигаться независимо друг от друга.
  • — коэффициент, который показывает что валютные инструменты ходят совершенно независимо друг от друга.
  • От -0,1 до -0,9 — валютные инструменты все больше начинают двигаться зеркально наоборот.
  • -1 — это показатель того, что пары движутся на 100% зеркально наоборот друг от друга, т.е. если цена по одной паре растет, то по другой в этот самый момент она падает.

Отсюда можно сделать следующий вывод, что чем ближе показатель корреляции к 1, тем больше валютные пары совпадают по своему движению. А чем ближе к -1, то тем более они движутся противоположно друг от друга. Например, ниже на рисунке показана таблица коэффициентов корреляции, а именно для валютной пары Евро / Доллар в сравнении с остальными.

Скриншот взят из сайта одного американского брокера Oanda , данная таблица время от времени обновляется и Вы можете пользоваться этой информацией в процессе своей торговли. Для того, чтобы узнать какая взаимосвязь одной пары по отношению к другим, достаточно в левой части таблицы нажать на нужный валютный инструмент, после чего таблица автоматически переформируется и Вы увидите, какие пары имеют положительную корреляцию, а какие отрицательную. Кроме этого, можно проанализировать корреляцию по отношению к шкале времени, которая находится на верхней оси.

Теперь же давайте рассмотрим на конкретном примере как можно применять эту информацию при торговле на рынке Форекс.

Информация о корреляции валютных пар в основном нужна для того, чтобы получить дополнительный усиленный сигнал, что пара будет двигаться именно в этом направлении, а не наоборот.

Пример рассмотрим на недавно описанной форекс стратегии Лондонский взрыв, хотя это можно аналогично использовать для большинства других торговых систем.

Эта статья научит вас зарабатывать:  Советы по обходу мошенников и их сайтов-брокеров с обманом

Возьмем валютную пару Евро / Доллар. Если же на открытые Европейской сессии, данная пара начинает расти, при этом инструменты с положительной корреляцией, такие как EUR/JPY и EUR/GBP, также начинают расти, то сигнал на открытие позиции на покупку будет подтвержден, и цена, с большей вероятностью, пойдет именно вверх.

При этом, если при росте Евро / Доллар, пары из отрицательного корреляцией, такие как USD/CAD и USA/CHF, идут в противоположную сторону, то данный сигнал подтверждается вдвойне.

  • Рост EUR/USD + рост EUR/JPY и EUR/GBP (коэффициенты корреляции из таблицы будут иметь значение ближе к 1) = подтверждающий сигнал того, что валютная пара будет идти вверх.
  • Рост EUR/USD + падение USD/CAD и USA/CHF (коэффициенты из таблицы будут иметь значение ближе к -1) = дополнительный усиливающий сигнал того, что цена по данной паре будет идти вверх.

Вот так друзья, теперь Вы знаете что такое корреляция валютных пар. Таким образом, при торговле можете получать дополнительные и подтверждающие сигналы для Ваших торговых стратегий, используя при этом таблицу коэффициентов корреляции валютных пар.

На сегодня у меня все, не забывайте подписываться на обновления блога , поскольку впереди Вас ждет еще много интересного и полезного материала по форекс трейдингу.

Тактика торговли – Корреляция валютных пар

Методика трейдинга «Корреляция валютных пар»

В этой статье я собираюсь презентовать стратегию торговли на бинарных опционах, которая будет интересна каждому биржевому трейдеру. Указанная стратегия бинарных опционов имеет в своей основе одно интересное свойство – корреляцию валютных пар. С таким подходом к трейдингу бинарами вы сможете зарабатывать порядка 100% дохода за каждую торговую неделю, а сама торговля будет происходить почти без биржевых рисков. Метод «Корреляция валютных пар» подходит даже новичкам, потому что дисциплина «Биржевая торговля» для работы в рамках рассматриваемой стратегии может быть и не изучена вами в полном объеме, также для ее применения вам не потребуется обладать значительным опытом трейдинга бинарными опционами. Для ведения биржевых опционных торгов по моей системе – вам понадобится соблюдение простейших требований, о чем мы и поговорим далее.

Корреляция валютных пар – что понадобится для работы

Сначала нам нужно выяснить, что вообще такое «корреляция». Это та взаимосвязь, которая возникает на бирже между парами валют. И если у нас есть валютные пары, находящиеся в такой зависимости, то логично, что их ценовые колебания будут схожи между собой, или в случае иных комбинаций – они будут расходиться друг относительно друга кардинальным образом. Для наглядности мы будем рассматривать такую ситуацию на живом примере. Для этого давайте обратимся к графику котировок актива популярной пары валют EURUSD:

На графике мы видим, что перед нами – участок котировок актива, на котором евро демонстрирует падение относительно американского доллара. Итак, взгляните теперь на график котировок, на котором USD находится на ведущей позиции валютной пары, возьмем на этот раз актив USDJPY, и будем исследовать тот же временной отрезок:

В данном случае относительно японской валюты – доллар демонстрирует быстрый рост. Логично, что на этом активе американская валюта может набирать силу по отношению к остальным валютам мировой биржи. Такого рода корреляцию валютных пар вы сможете использовать для того, чтобы вы могли получить прибыль на бинарных опционах. Для эффективного применения системы к трейдингу бинарных контрактов, от вас потребуется выбрать такого брокера, у которого можно будет обеспечить себе для работы: множество активов на выбор, повышенной точности котировки, малые размеры стартовых величин – начального депозита и минимального объема биржевого контракта, неограниченное в количестве оформление биржевых контрактов. Мне в этом плане импонирует терминал брокера бинарных опционов Binomo, на этой торговой площадке работать комфортно – и результаты меня не разочаровывают. Список активов здесь составляет порядка 80 наименований, сделки вы открываете, начиная со стоимости в 1 USD, что обеспечивает трейдера возможностью корректного капиталоуправления, к тому же – ограничения по трейдингу здесь отсутствуют.

Эта статья научит вас зарабатывать:  Рынки активов для опционов все еще в шоке от Греции

Корреляция валютных пар – как она срабатывает при торговле?

По поводу подробного технического анализа графиков – наверное, мы говорить не будем, я по крайней мере постараюсь все объяснить попроще. Работаю я как правило на активе EURUSD, а пару USDJPY беру в работу как страхующий актив. Скажем – я оформляю сделку на активе EURUSD и направляю её ВНИЗ:

Разобравшись, что мой прогноз подтверждён, а котировки падают, я переключаюсь на страхующий актив USDJPY и открываю торговую позицию ВВЕРХ, потому что у меня уже присутствует уверенность в том, что цена этой пары вырастет, а я – получу доход на бинарных опционах дополнительного объема.

Ситуация может развиваться и иначе. Я оформлю биржевой контракт и направлю его ВВЕРХ на активе EURUSD, а цена актива начинает снижаться, и по итогам мы получаем убыточный контракт:

Когда я вижу ошибочность сделанного мною прогноза, я переключаюсь на страхующий актив – и оформляю «ВВЕРХ» целую серию торговых позиций. В итоге выходит, что мои полученные по начальному активу EURUSD убытки – оказываются целиком покрыты за счет получения заработка по прибыльным страхующим сделкам, и вновь я получаю положительный результат для своего торгового депозита.

Число открываемых серией контрактов вы определяете сами. Но учтите, что депозит не стоит ни в коем случае перегружать большим их числом. А минимальные торговые позиции объемом 1 USD от компании Binomo вам в этом помогут. Ну вот, теперь вы видите сами, как понятно и просто торговать по системе, которую мы вам представили в этой статье. Она доступна даже новичкам, которые до этого момента не видели ни одного биржевого терминала.

Рассмотренная сегодня методика «Корреляция валютных пар» лучше всего подойдет для трейдинга контрактами с коротким временем экспирации. Оптимально, срок «жизни» вашего биржевого лота должен быть равным 5 минутам. Чтобы определить корректность данного вами прогноза по основному активу – этого времени вполне хватит, а также вы сможете быстро оформить торговые позиции на страхующей валютной паре – для того, чтобы получать прибыльные завершения в итоге.

Чтобы протестировать этот способ трейдинга опционами, а также – и для проверки своих сил, вы сможете получить при регистрации у Binomo бесплатные бинарные опционы – это можно сделать, не пополняя стартовый депозит!

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Binarium
    Binarium

    Бонус на депозит 5000$! Бесплатное открытие счета!

  • FinMax
    FinMax

    Подарки для новых трейдеров до 10 000$!

  • Binomo
    Binomo

    Открытие счета за минуту, бонусы новичку до 7000 $

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: прибыльные индикаторы, сигналы и системы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: