Волатильность валютных пар — календарь и калькулятор волатильности

Что такое волатильность на Форекс?

Волатильность валютной пары — это одно из тех основополагающих понятий на рынке Форекс, четкое определение которого должен знать каждый трейдер. Не просто знать, но и понимать, как необходимо использовать волатильность, чтобы добиться улучшения эффективности торговли. Давайте попробуем разобраться, что такое волатильность на Форекс? Определение волатильности.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Бонус на депозит 5000$! Бесплатное открытие счета!

  • FinMax
    FinMax

    Подарки для новых трейдеров до 10 000$!

  • Binomo
    Binomo

    Открытие счета за минуту, бонусы новичку до 7000 $

Под волатильностью на рынке Форекс понимается диапазон изменения цены в течение торгового дня, недели, месяца — от её минимального значения до максимального. Более высокий показатель волатильности означает, что диапазон изменения цены за единицу времени был высоким, что, в свою очередь, даёт возможность большего заработка на рынке Форекс.

Волатильность валютной пары изменяется в зависимости от рассматриваемого торгового периода. Если открыть график с тайм фреймом D1 и измерить расстояние от точки High до Low одной свечи, то оно будет составлять одно, какое-то определенное количество пунктов (дневная волатильность). На соседних свечах дневная волатильность будет другая. А на недельном графике волатильность составит уже совсем другое значение. Аналогичные измерения можно сделать в рамках торговой сессии, торгового часа или пяти минут.

На практике же чаще используется средняя волатильность валютной пары — усредненный показатель на периоде за несколько свечей, то есть, показатели последних свечей суммируются и делятся на их количество. Рассматриваемый показатель — величина изменяемая, и зависит она от нескольких факторов. Это — и объём сделок на рынке, и количество игроков, текущая торговая сессия, и экономическое состояние рынка в целом.

Измерять волатильность Форекс можно не только в пунктах, но и в процентах. Второй вариант обычно используется на рынке акций. Знание показателя волатильности в одной единице измерения позволяет пересчитать её в другом показателе и наоборот.

Применение данных о волатильности в торговле.

О понятии волатильности на Форекс знают практически все трейдеры, понимают его смысл, но не каждый трейдер использует свои знания на практике — то есть, в торговом процессе. Допустим, зная, что средняя дневная волатильность валютной пары EURUSD составляет 156 пунктов (информация с сервиса myfxbook.com), при прохождении ценой в течение дня расстояния 190 пунктов по направлению вверх, трейдер может предположить, что далее не стоит ожидать сильного движения, а, следовательно, и открывать сделку на покупку не целесообразно. Но на практике такие моменты редко когда учитывается трейдером — полностью полагаясь на сигналы своей стратегии, он открывает сделку, выставляет тейк-профит в несколько десятков пунктов, которые цена, в виду исчерпанного диапазона волатильности торгового инструмента, уже не в силах достичь:

Рис. 1. Изменение волатильности пары EURUSD в течение дня.

Аналогично, знание средней волатильности валютной пары используется и при торговле на старших тайм-фреймах. Так, если средняя волатильность за недельный период составляет 250 пунктов, то после прохождения ценой с понедельника расстояния в 100 пунктов, трейдер может рассчитывать на то, что обладая ещё достаточным потенциалом, цена продолжит своё движение во взятом направлении, но опять же — в пределах среднего показателя. Конечно, бывают дни, когда волатильность составляет на несколько десятков, а то и сотню пунктов больше, чем средний показатель, но все же в торговом процессе следует учитывать именно усредненные данные статистики.

Эта статья научит вас зарабатывать:  Как сильно изменился индекс для бинарных опционов Nasdaq за многие годы

Знание показателя волатильности позволяет размещать уровни TP и SL . Если средняя дневная волатильность по паре составляет 100 пунктов, то и при выставлении тейк-профита следует ориентироваться на данный показатель, и рассчитывать уровень с учётом того, сколько цена уже прошла и какой имеет потенциал.

Брокеры с русским языком:
  • Binarium
    Binarium

    Бонус на депозит 5000$! Бесплатное открытие счета!

  • FinMax
    FinMax

    Подарки для новых трейдеров до 10 000$!

  • Binomo
    Binomo

    Открытие счета за минуту, бонусы новичку до 7000 $

Как рассчитать волатильность?

Рассчитать среднюю волатильность Форекс можно вручную. Для этого необходимо измерить размер несколько подряд идущих свечей и разделить полученное число на количество этих свечей. Но можно воспользоваться и специальными сервисами по автоматическому расчету.

Сервисы для работы с волатильностью.

Среди сервисов, где уже рассчитана волатильность и доступны готовые данные, можно выделить Mataf и MyFXbook .

На сервисе Mataf , в разделе Forex волатильность представлены данные о волатильности 40 валютных инструментов. По умолчанию выводится статистика за 10 недель. Этот период можно изменить. Справа представлены графики средней волатильности по часам в течение дня (кликните для увеличения):

Ниже представлен пример графика волатильности валютной пары по дням недели. Здесь можно посмотреть, в какой из дней недели пара наиболее или наименее волатильная. Самый нижний график — это волатильность на истории:

Рис. 3. Графики исторической и дневной волатильности на сервисе Mataf.

Как использовать эти данные в своей торговле? К примеру, средняя волатильность по часам для пары EURUSD составляет 40 пунктов. В течение часа появляется сигнал на покупку, при этом цена уже прошла 30 пунктов. При таком раскладе входить в сделку по сигналу можно лишь в том случае, если цена по прогнозу будет продолжать своё движение в выбранном направлении и в следующий час.

Чтобы посмотреть данные по волатильности для других торговых инструментов, необходимо из списка выбрать нужный инструмент и просто кликнуть по нему.

Следующий сервис, более известен как сайт для мониторинга торговли (в том числе и для мониторинга торговли советников) — MyFXbook, но на нем также представлена возможность просмотра волатильности в разделе Market — Volatility .

После перехода по ссылке появится окно со списком торговых инструментов, для каждого из которых будет представлена информация о волатильности в 1, 5, 15, 30 минут, 1 час, 4 часа, день, неделя, месяц. Посмотреть данные можно и в процентном отношении (скрин увеличивается кликом):

Кликнув по кнопке ещё в верхней правой части таблицы, можно открыть список всех пар и выбрать другие, которых нет по умолчанию в таблице, но которые необходимы для анализа. Использовать в работе можно как один из представленных, так и оба сервиса одновременно.

Помимо представленных сервисов можно воспользоваться для анализа и стандартными индикаторами волатильности валютных пар, встроенными в терминал MetaTrader 4. Одним из таких индикаторов является ATR , показывающий среднюю волатильность и чаще всего использующийся для расстановки уровней TP и SL (значение индикатора умножается на определенный множитель). Соответственно, чем больше волатильность, тем больше тейк-профит и наоборот:

Рис. 5. Индикатор ATR , показывающий среднюю волатильность.

В качестве осциллятора используется индикатор CCI — при его нахождении в зоне перепроданности необходимо рассматривать сделки на покупку, а при нахождении в зоне перекупленности — сделки на продажу:

Рис. 6. Индикатор CCI , указывающий на состояние рынка.

Принимая во внимание понятие волатильности Форекс, можно улучшить качество своей торговли и снизить риски. Ведь чем меньше риски — тем стабильнее заработок. А стабильность — это то, к чему необходимо стремиться, чтобы заработок на валютном рынке действительно стал основным и постоянным!

Эта статья научит вас зарабатывать:  Бинарные опционы - в чем подвох, и не развод ли это

P. S. А в заключение мы предлагаем Вашему вниманию вебинар от профессионала технического анализа брокера бинарных опционов Binary Владимира Шепелицкого на тему Что такое волатильность и как её использовать для торговли на финансовых рынках? :

Волатильность валютных пар.

Такое понятие как волатильность является довольно важным для получения максимальной прибыли, в простом понимании это термин расшифровывается как диапазон колебаний курса одной валюты по отношению к другой.

Чем шире этот диапазон, тем больше волатильность той или иной валютной пары, что увеличивает возможности для заработка. Ведь практически не реально заработать во флэте, если колебания курса составляют всего 10 пунктов, а спред брокера при этом 8.

Каждая валютная пара наиболее активна на определенной торговой сессии, об этом мы и поговорим в этой статье.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Наибольшую активность рынок проявляет во время так называемых пересечений торговых сессий, в это время работают сразу несколько площадок, увеличиваются объемы торгов и количество участников. Азиатская сессия на два часа заходит на Европейскую с 10:00 до 12:00 по Москве, а европейская пересекается с Американской с 16:00 до 18:00 именно в этот период наблюдается увеличение волатильности по многим валютным парам.

Для большей наглядности вы можете оценить, насколько зависит движение курса по той или иной валютной паре от времени торговли и торговой сессии в приведенной ниже таблице. В ней приведены усредненные значения, так как в один день курс может пройти и 300 пунктов, а в другой колебаться в районе 20 пт.

Теперь проанализируем ситуацию более подробно, в зависимости от времени торговли.

1. Азиатская торговая сессия – (утренняя торговля с 4:00 до 12:00 MSK) если вы ранняя пташка и привыкли вставать с 4 утра, то ваша торговля будет проходить именно на этой сессии.

Самыми волатильными валютами в это время являются — GBP/JPY – 112 пунктов, GBP/CHF — 96 пунктов, USD/JPY – 78 пт. и конечно же EUR/ JPY – 75 пт. Волатильность валютных пар резко увеличивается и по другим валютным парам, в состав которых входит японская йена, в основном они связаны с изменение курса йены. Так как важные финансовые новости из других стран в это время практически не поступают.

2. Европейская торговая сессия – (с 10:00 до 19:00) самое удачное время торговли, так как именно в это время происходит масса политических и финансовых событий, активно влияющих на валютный курс.

Поэтому на этой сессии и отмечается самая высокая волатильность рынка.

Господствуют тут такие валютные пары — GBP/CHF – 150, GBP/JPY – 145, USD/CHF – 117, GBP/USD – 112. Превышение волатильности происходит из-за изменения курса евро или других европейских валют, причиной этому служат новости из Евросоюза или других европейских стран.

3. Американская торговая сессия (с 17:00 до 2:00) проходит в вечернее и ночное время, отличная возможность поторговать после основной работы. Так же отличается высоким диапазоном движения некоторых валютных пар — GBP/CHF – 129 пт., GBP/JPY -119 пт., USD/CHF – 107 пт., При выходе важных финансовых новостей, влияющих на курс доллара США, увеличивается волатильность валютных пар, в состав которых он входит и которые не имеют от него прямой зависимости.

При выборе валютной пары для совершения торговли не следует путать ее популярность (объемы торгов) и волатильность, самые популярные пары не всегда имеют широкий коридор движения тренда, потому при выборе следует ориентироваться на другие показатели.

Эта статья научит вас зарабатывать:  Бинарные опционы без депозита возможно ли это

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Калькулятор волатильности Форекс

Что такое волатильность?

Волатильность — это термин, который используется для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность. Например, ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 5, 20, 13, 7 и 17 гораздо более волатильна, чем аналогичная ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 7, 9, 6, 8 и 10. Ценные бумаги с повышенной волатильностью считаются более рискованными, поскольку предполагается, что движение цен на них — вверх или вниз — будет более значительным по сравнению с показателями аналогичных, но менее волатильных ценных бумаг. Волатильность пары измеряется путем вычисления среднеквадратического отклонения доходностей. Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего).

Важность волатильности для трейдеров

Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, трейдеру, готовому рисковать, подойдет валютная пара с повышенной волатильностью, позволяющая заработать на более существенной разнице в ценах, которая характерна для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют определить наиболее волатильные валютные пары, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность конкретных пар. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Что влияет на волатильность валютных пар?

Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Пара валют, одна из которых принадлежит стране преимущественно с сырьевой экономикой, а другая — стране, экономика которой основана на услугах, как правило, отличается повышенной волатильностью из-за глубоких внутренних различий в экономических факторах каждой из стран. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. И наконец, валютные кроссы (пары, не включающие в себя доллар США) и «экзотические» кроссы (пары, которые включают неосновную валюту), скорее всего, также будут иметь более высокую волатильность и более существенные спреды между ценами спроса и предложения. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс. Кроме того, валюты, не подпадающие под регулирование со стороны центрального банка (например, Bitcoin и другие криптовалюты), характеризуются более высокой волатильностью, поскольку носят спекулятивный характер.

Как использовать калькулятор волатильности Форекс?

В верхней части страницы выберите количество недель для расчета волатильности валютной пары. Обратите внимание: чем продолжительнее выбранный период, тем ниже будет волатильность по сравнению с более короткими и более волатильными периодами. После отображения данных нажмите на валютную пару, чтобы увидеть ее среднюю волатильность по дням, по часам, а также разбивку волатильности пары по дням недели.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Binarium
    Binarium

    Бонус на депозит 5000$! Бесплатное открытие счета!

  • FinMax
    FinMax

    Подарки для новых трейдеров до 10 000$!

  • Binomo
    Binomo

    Открытие счета за минуту, бонусы новичку до 7000 $

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: прибыльные индикаторы, сигналы и системы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: